Estratégias de negociação de ações de volatilidade

Estratégias de negociação de ações de volatilidade
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Estratégias de negociação de opções não direcionais para operadores ativos com portfólios de US $ 10.000 a US $ 100.000.
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Artigos recentes.
Os perigos ocultos dos condores de ferro.
Já viu esses anúncios sobre fazer 5% ao mês com o Iron Condors? É certamente possível, mas você teria que ser um pouco ingênuo para pensar que fazer um retorno de 60% ao ano é simples. A maioria dos gerentes financeiros profissionais não pode obter esses retornos, então por que um negociante de varejo seria capaz de alcançá-lo?
Por GavinMcMaster, 7 horas atrás.
0 comentários 111 exibições Adicionado por GavinMcMaster 7 horas atrás.
Tarefa e Exercício: O Bloqueio Mental.
Atribuição e exercício estão entre os aspectos mais básicos da negociação de opções que todo trader de opções deve entender. Neste post, explico meticulosamente um dos fundamentos mais básicos de uma opção para um leitor que está tendo dificuldade em entender esse conceito.
Por MarkWolfinger, terça-feira às 18:21.
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4 Níveis de Experiência de Negociação.
Eu gostaria de compartilhar com você outro aspecto da negociação - o meu fascínio com os diferentes níveis de experiência comercial. Começando em uma das discussões mais recentes na seção de comentários, eu compartilhei com um de vocês que a experiência na negociação vem em etapas. Eu chamo esses os 4 níveis de negociação.
Por Colibri Trader, terça-feira às 04:43.
0 comentários 816 visões Adicionado por Colibri Trader Terça-feira às 04:43.
A Queda Espetacular da Preservação e Crescimento do LJM.
Os investidores do LJM Preservation and Growth Fund, um fundo mútuo alternativo de US $ 772 milhões, receberam um email na terça-feira, 6 de fevereiro de 2018: "As estratégias da LJM sofreram perdas significativas". O fundo (ticker: LJMAX) não relatou a perda até o final do dia seguinte, então os acionistas estavam no escuro quanto ao que aconteceu.
Por Kim, segunda-feira às 04:24.
0 comentários 323 visões Adicionado por Kim segunda-feira às 04:24.
40 etapas na jornada do trader.
É um fato bem conhecido que a maioria dos comerciantes / investidores de varejo perdem dinheiro no mercado de ações. Existem muitas explicações para esse fenômeno. Negociar é uma jornada e nem todos estão dispostos a concluí-la. Muitos desistem cedo demais. Aqui estão 40 etapas na jornada do trader, de novo trader a trader rico. Eles são os seguintes:
Por SJosephBurns, sábado às 20:16.
0 comentários 988 views Adicionado por SJosephBurns às 08:16.
10 coisas que você deve saber sobre o VIX.
O CBOE Volatility Index, conhecido pelo símbolo VIX, é uma medida popular da expectativa de volatilidade do mercado de ações implícita nas opções do índice S & P 500, calculada e publicada pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE). um "índice de medo".
Por Bill Luby, 16 de fevereiro.
2 comentários 1,685 visualizações Comentário por Kim February 16.
Como o SVXY funciona?
Há muito mais maneiras de negociar a volatilidade hoje do que havia antes da crise financeira. Numerosos ETFs e ETNs foram criados como uma forma de os negociadores protegerem o risco de volatilidade ou ganharem exposição a ele. Algumas delas são alavancadas 2 e 3 vezes. Dizer que pode ser arriscado seria um eufemismo.
Por GavinMcMaster, 12 de fevereiro.
0 comentários 2,078 exibições Adicionado por GavinMcMaster February 12.
50 das melhores cotações de negociação de todos os tempos.
Embora as cotações de negociação possam ser retiradas do contexto, e é crucial ter um entendimento completo do que o negociador significa na época, elas também podem fornecer aos investidores informações importantes. Perguntei a alguns de meus seguidores por suas cotações de negociação favoritas. Houve muitas ótimas sugestões, mas aqui estão os 50 principais que gostaria de compartilhar.
Por SJosephBurns, 11 de fevereiro.
0 comentários 958 exibições Adicionado por SJosephBurns February 11.
O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.
A volatilidade de curto prazo através de diferentes produtos como SVXY ou XIV tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. O VIX disparou mais de 100%, causando um colapso total de SVXY e XIV, gastando bilhões de dólares.
Por Kim, 9 de fevereiro.
2 comentários 1,452 visualizações Comentário por Kim February 11.
O Naked Put, uma estratégia de baixo risco.
O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:
Por Michael C. Thomsett, 8 de fevereiro.
9 comentários 1.567 visualizações Comentário por Kim 9 de fevereiro.
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Volatilidade.
O que é "volatilidade"?
A volatilidade é uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado. A volatilidade pode ser medida usando o desvio padrão ou a variação entre os retornos desse mesmo índice de segurança ou de mercado. Comumente, quanto maior a volatilidade, maior a segurança.
2. Uma variável nas fórmulas de precificação de opções mostrando até que ponto o retorno do ativo subjacente flutuará entre agora e a expiração da opção. A volatilidade, expressa como um coeficiente percentual dentro das fórmulas de precificação de opções, surge das atividades de negociação diárias. Como a volatilidade é medida afetará o valor do coeficiente usado.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Volatilidade'
Em outras palavras, a volatilidade refere-se à quantidade de incerteza ou risco sobre o tamanho das mudanças no valor de um título. Uma maior volatilidade significa que o valor de uma segurança pode ser potencialmente distribuído por um intervalo maior de valores. Isso significa que o preço da segurança pode mudar drasticamente em um curto período de tempo em qualquer direção. Uma volatilidade mais baixa significa que o valor de um título não flutua de forma dramática, mas muda de valor a um ritmo constante ao longo de um período de tempo.
Uma medida da relativa volatilidade de um estoque específico para o mercado é seu beta. Uma versão beta aproxima a volatilidade global dos retornos de um título em relação aos retornos de um benchmark relevante (geralmente o S & amp; P 500 é usado). Por exemplo, uma ação com um valor beta de 1,1 movimentou historicamente 110% para cada movimento de 100% no benchmark, com base no nível de preço. Por outro lado, uma ação com um beta de 0,9 movimentou historicamente 90% para cada movimento de 100% no índice subjacente.

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Estratégias Quantificadas de Negociação no Mercado de Ações & amp; Sistemas
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Como os profissionais são diferentes dos comerciantes individuais.
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10 Considerações ao selecionar um corretor on-line.
O número de investidores de varejo e, portanto, o número de contas de corretagem on-line, cresceu muito na última década. Essa é uma boa notícia para aqueles de nós & # x02026; Leia mais & gt; & gt;
Diário Briefing.
A estratégia RSI25 testada de volta mostra duas compras para segunda-feira.
Por Michael Carr em 27 de dezembro de 2014.
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Oportunidades de Negociação de Curto Prazo com PowerRatings.
Dois ETFs alavancados com configurações de alta probabilidade de compra.
Por Michael Carr, em 20 de dezembro de 2014.
Em um mercado volátil como o que experimentamos recentemente, os traders de curto prazo podem desfrutar de grandes ganhos em apenas alguns dias. ETFs alavancados podem ser usados ​​para aumentar o potencial & # x02026; Leia mais & gt; & gt;
ConnorsRSI é um oscilador de dinâmica proprietário e quantificado desenvolvido pela Connors Research. Atualmente, está presente nas seguintes plataformas de negociação:
Artigos comerciais profissionais de Kevin Haggerty.
Simetria atual do mercado.
O último SPX teve uma correção de -5,0% do 2194 de 8/15/16 para o mínimo de 2084 em 11/4/16, que foi um recuo para o EMA de 12 meses. Trump foi eleito em 11/8/16 & # x02026; Leia mais & gt; & gt;
Saiba mais sobre o ConnorsRSI.
Apenas publicado: uma introdução ao ConnorsRSI & # 8211; 2ª edição.
Compare o ConnorsRSI ao RSI2.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.

Excesso de volatilidade e a seção transversal dos retornos das ações.
Destaques.
Complementamos a literatura sobre excesso de volatilidade relacionando empiricamente o excesso de volatilidade à seção transversal dos retornos das ações.
A diferença de variância é usada para quantificar o excesso de volatilidade, que pode atuar como um novo fator de precificação para o modelo de fatores Fama – French.
A diferença de variância é comprovada como superior à taxa de variância para identificar estratégias lucrativas contra a hipótese de eficiência de mercado.
Documentamos uma relação positiva confiável entre o excesso de volatilidade e o corte transversal dos retornos das ações no período amostral de 1963 a 2010. Diferenciais significativamente positivos foram encontrados entre as duas carteiras de decil com a maior e a menor volatilidade excedente, sob todas as situações nós examinamos. Efeitos de tamanho, valor e momento não podem explicar nossos resultados empíricos. Da mesma forma, não podem ser explicados por efeitos de liquidez, rejeição bid-ask e aversão ao risco.
Classificação JEL.
O Sr. Wang é grato à bolsa de estudos fornecida pelo SUFE para seu programa de pesquisa na Rutgers. Tel .: +86 158 2188 7717.