Estratégias de negociação de latência ultra baixa

Potente poder de cálculo com capacidade de alta velocidade.
Servidores altamente confiáveis.
Pacotes HFT VPS.
A freqüência de turbo-clock da CPU de 4,4 GHz (!) Cuida de aplicações de latência ultra baixa.
Servidores Dedicados HFT.
Diferentes tipos de servidores foram criados para aplicativos críticos de latência.
Última conexão cruzada.
Testemunhos
"Recentemente, eu uso o UltraFX Premium VPS Alpha. Estou muito satisfeito com este pacote. Eu usei muitos servidores VPS, mas nenhum foi tão eficaz como este. Os dispositivos perfeitos, preço adequado para a qualidade. Eu recomendaria a qualquer um! "
Tomasz Komraus ZRB Profbud Dono da empresa, Polônia.
"Eu usei UltraFXVPS Alpha Premium vps, e também o seu HFT VPS, e estou muito satisfeito. UltraFXVPS é muito cuidadoso para não exagerar seus servidores vps. A equipe da UltraFXVPS quer que você tenha um vps muito confiável para suas estratégias de negociação automatizadas ou manuais. recomendá-los. "
Comerciante dos EUA.
"Eu tenho uma má notícia estamos enfrentando muitos problemas em XXXXX VPS de outra empresa, mesmo em servidor dedicado, espero que voltemos para você na próxima semana 🙂 isso é realmente incrível seu 2 core VPS é 10X mais rápido do que 6 core dedicado Xeon do outro empresa. :) "
"Apenas informe que minha conta de corretagem está funcionando normalmente agora e gostaria de entender o que tornou a rede da sua empresa tão rápida. Eu tenho um vps no data center de Nova York que é fornecido por uma empresa de rede famosa, mesmo que eu tenha & lt 1 ms ping, mas o tempo de execução está demorando mais do que em servidores ultra VPS .. Btw o mesmo terminal alocar sob servidor ultra VPS com velocidade capturada 75 ms.
Você se importa de compartilhar mais informações sobre isso e eu apenas curioso por quê? Estou pensando em mover todos os meus terminais para o ultra VPS agora. "

Ele finalmente sai: os comerciantes de elite estão obtendo acesso aos dados antes de todos os outros.
Vez após vez à frente das principais notícias, parece haver alguém que sabe de algo antes que aconteça & mdash; parece haver negócios que atingem com muita força e rapidez antes que as notícias sejam realmente feitas.
Isso vem acontecendo há um tempo, e as pessoas estão finalmente começando a entender o porquê.
O alvo atual da ira coletiva é a Thomson Reuters. Houve algum comércio obscuro antes do número de Confiança do Consumidor no final do mês passado. Cerca de um quarto de segundo antes do lançamento do número, houve uma erupção de pedidos no SPD S & P ETF (SPY), no e-Mini (futuros negociados eletronicamente) e em centenas de ações, de acordo com a Nanex. empresa de pesquisa.
Depois de algumas escavações Eamon Javers da CNBC informou que a fonte do início do pregão era a Thomson Reuters. A empresa tem um acordo bem conhecido com a Universidade de Michigan, a fonte dos dados, que permite que a Thomson Reuters divulgue esses dados 5 minutos antes do horário previsto (9h55) para os clientes que pagarem por esse privilégio.
Mas a Thomson Reuters também oferece um serviço chamado "ultrabaixa latência", que permite que clientes premium obtenham números como Confiança do Consumidor eo índice de fabricação do Institute for Supply Management 2 segundos antes de ser liberado para o público geral por US $ 2 mil por mês.
Dois segundos no tempo de negociação de alta frequência é uma eternidade.
A Universidade de Michigan respondeu a isso dizendo, essencialmente, "nós fazemos isso porque as pessoas pagam por isso".
Richard Curtin, um economista que conduz a pesquisa da universidade, disse que sabe que o negócio dá uma vantagem para selecionar investidores.
"Dificilmente alguém pagaria por isso se não visse lucro", disse Curtin. Mais tarde, ele acrescentou: "Esta pesquisa é totalmente financiada por fontes privadas para o benefício de análises científicas, para avaliar políticas públicas e promover interesses comerciais. Sem uma fonte de receita, o projeto deixaria de existir e os benefícios desapareceriam. "
Antes de colocarmos nossos chapéus de raiva e passarmos para a Thomson Reuters, vamos ser sinceros. Eles não são os únicos a fazer isso.
Para obter o número ISM cedo, você também terá que pagar uma taxa de US $ 1.025 se não tiver uma conexão de alta velocidade com as trocas, de acordo com o WSJ.
Mais uma vez, isso se você não tiver um.
Veja, as trocas têm sua própria forma de latência. Enquanto a Thomson Reuters está auxiliando as empresas a negociarem notícias (uma estratégia chamada "saltos de eventos" e / ou "negociações de feeds de notícias"), as bolsas admitiram permitir latência com base em quando enviam confirmações comerciais e quão tecnologicamente avançada e conectada é a empresa. para a troca.
Scott Patterson, do The Wall Street Journal, relatou isso no início de maio, e quase ninguém deu uma olhada. O CME chegou a admitir que há "momentos em que os clientes experimentam uma latência de alguns milissegundos entre o momento em que recebem suas confirmações de negociação e quando as informações estão acessíveis nos feeds públicos".
Os comerciantes têm um monte de estratégias para aproveitar essas informações, mas é realmente a mesma coisa & mdash; algumas pessoas têm informações antes de outras pessoas. Não porque sejam inteligentes, mas porque pagam por esse privilégio.
John Carney, da CNBC, comparou isso às "redes de especialistas" sob grande escrutínio dos órgãos reguladores e do infame "trade huddles" do Goldman Sachs, no qual analistas de pesquisa se reuniram para dar dicas aos comerciantes e favorecer clientes, e para o qual Goldman foi multado em dezenas de milhões de dólares.
Quando se trata de latência, os reguladores realmente não fizeram nada. Não há regras. É o Wild Wild West. O chefe da Commodities Futures Trading Commission, Bart Chilton, estava na CNBC nesta manhã e basicamente disse. "welp, isso é uma porcaria pessoal, mas você está sozinho por enquanto."
Chilton diz: "Pode não ser ilegal, mas eu acho injusto. A informação é uma mercadoria. Quero dizer, esqueça uma massagem de uma hora por US $ 100. A Thomson Reuters está pagando um milhão de dólares para obter uma vantagem de dois segundos". Universidade de Michigan."
Sorkin: certo. Chilton: O que isso significa é que dois segundos. Sorkin: Esta é a pesquisa de confiança do consumidor? Chilton: Certo. Esses dois segundos podem afetar muito os mercados. Estes são mercados de milissegundos e dois segundos são enormes para eles. Sorkin: Então, minha posição sobre isso é que na verdade não me incomodo com isso. Eu olho para a indústria de notícias e eu digo que se você quiser obter a Bloomberg News, por exemplo, você tem que ter um terminal, que é de US $ 20.000. Você pode obter esta notícia no site, mas você vai ter mais tarde. Se você tem um terminal Dow Jones, pode acessar as histórias do Wall Street Journal com antecedência. Todas essas coisas custam dinheiro e são camadas de prêmio para essa informação. Então, não estou claro por que decidimos que essa informação é de alguma forma mais valiosa ou um bem público do que outras organizações de notícias. Coloque as organizações de notícias de lado. Dana Telsey que é analista no negócio de varejo & mdash; ela faz uma pesquisa. Ela está constantemente pesquisando varejistas. Se você paga pela pesquisa, você recebe a pesquisa. Se você não paga, você não consegue. Tausche: Bloomberg News possui notícias da Bloomberg News. Esta é a Thomson Reuters levando informações de terceiros. Sorkin: Isso é comprar da mesma forma se eu fosse contratar cinco repórteres para fazer a pesquisa. Estou contratando a Universidade de Michigan para fazer a pesquisa. É a mesma coisa. Chilton: Tenha em mente o que você está dizendo. e olha, é um debate. E vamos fazer um lançamento conceitual sobre um monte desses problemas de tecnologia em um mês ou mais. E eu vou estar falando sobre isso em uma semana, no que diz respeito ao nosso amigo peludo bem as chitas. Mas é tudo sobre dinheiro. Certo? Então, se você tem dinheiro para pagar por esses serviços extras - mdash; Se você pode ter cinco repórteres, se você pode ter um supercomputador e fazer negócios de alta velocidade, sim, você pode estar nos mercados. É realmente para onde queremos ir, Andrew? Que você tem que ter o dinheiro, que você tem que ter os melhores computadores mais rápidos?
Então essa é a questão aqui & mdash; queremos que o mercado seja uma meritocracia ou queremos entregá-lo aos robôs? na verdade nem os robôs, as pessoas que podem pagar por eles.
O editor da Bloomberg News, Matt Winkler, enviou uma carta à Universidade de Michigan argumentando que, embora não haja regulamentações específicas sobre latência, parece ser uma violação de uma norma SEC mais geral, a Regulation FD.
Da carta:
Isso não contribui para um mercado totalmente informado, conforme exigido pela Norma de Divulgação Seletiva e Informações Privilegiadas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O regulamento FD, como é chamado, foi aprovado pela SEC em agosto de 2000, em parte como resposta à reportagem da Bloomberg News, que mostrou a ampla prevalência da divulgação seletiva de informações relevantes.
E para todos os cínicos lá fora - mdash; Sim, sempre houve formas de as pessoas pagarem para jogar no mercado. Mas existem regulamentos para eles. Essa é a diferença aqui. Temos que nos esforçar para sermos melhores, por enquanto, neste caso, nem estamos tentando.
Você pode conferir como a negociação maluca está à frente de notícias importantes (neste caso, Confiança do Consumidor) no vídeo abaixo, fornecidas pela Nanex.

Estratégias de negociação de latência ultra baixa
Soluções de dados de mercado de latência ultra-baixa.
Infraestrutura de Negociação Global.
Algo Trading Development Framework.
Ecossistema da API QH.
A QuantHouse é fornecedora independente global de dados de mercado baseados em API e serviços de negociação de algoritmos de alto desempenho.
Criada em 2005 por um grupo de gerentes, especialistas em TI e traders quantificados das comunidades de fundos hedge e fintech, a equipe compartilha uma visão combinada de que tecnologia e finanças se fundirão a ponto de, com o tempo, o comércio automatizado e sistemático dominar. Essa visão foi confirmada pela rápida evolução do mercado de capitais nos últimos dez anos, posicionando a QuantHouse como fornecedora global padrão em soluções avançadas de negociação.
O que nós fazemos.
A QuantHouse permite que firmas comerciais avançadas e firmas financeiras acelerem seu processo de transição de infraestruturas de negociação legadas para garantir a prontidão para a realidade futura da negociação artificial totalmente automatizada, inteligência artificial, aprendizagem baseada em máquina e multi-ativos.
A QuantHouse ajuda os fundos de hedge, market makers, bancos de investimento, corretoras e plataformas de negociação a atingir o desempenho comercial ideal, desenvolver e integrar novas estratégias de negociação, cumprir exigências regulatórias, testar ferramentas de infraestrutura de negociação existentes e novas e racionalizar custos operacionais.
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QuantFEED, tecnologias de dados de mercado de latência ultra baixa, QuantFACTORY, estrutura de desenvolvimento de comércio de algo e QuantLINK, hospedagem de proximidade e serviços de roteamento de ordens.
O "QuantHouse API Ecosystem" é uma iniciativa global exclusiva com o objetivo de fornecer a estrutura na qual os participantes do mercado de capitais podem obter acesso rápido e fácil a vários locais de negociação, tecnologias ou aplicativos por meio de APIs padrão. O QuantHouse API Ecosystem se desenvolveu ao longo do tempo para o que hoje é a maior comunidade de ecossistemas de APIs de participantes de compra e venda, bolsas, corretores principais, locais de negociação, fundos de hedge, market makers e outros parceiros e fornecedores de serviços financeiros.
Todo o material & # 9400; QuantHouse; Última atualização de 2017.

InfoReach HiFREQ.
Software de Negociação de Alta Freqüência (HFT) para Negociação Algorítmica.
O HiFREQ é um poderoso mecanismo algorítmico que oferece aos traders a capacidade de implantar estratégias de HFT para ações, futuros, opções e operações de câmbio sem ter que investir tempo e recursos na construção e manutenção de sua própria infraestrutura de tecnologia. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar o processamento de dezenas de milhares de pedidos por segundo com latência abaixo de milissegundo.
O HiFREQ pode ser usado independentemente como uma solução de negociação de caixa preta independente ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema completo de negociação de ponta a ponta.
Sua arquitetura aberta e neutra permite que os usuários criem e implantem estratégias de negociação proprietárias e complexas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores de terceiros. As encomendas podem ser encaminhadas para qualquer destino de mercado global através do FIX Engine interno de baixa latência da InfoReach.
Ativos múltiplos.
Ações globais, futuros, opções e FX.
Controle de risco.
O HiFREQ fornece avaliação de risco de todas as solicitações de pedidos e garante a conformidade com as restrições comerciais específicas da empresa pré-configuradas.
Corretor neutro.
O HiFREQ conecta você a vários corretores, trocas e ECNs.
Monitoramento e controle centralizados.
Embora os componentes do HiFREQ possam ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de monitoramento e controle de desempenho da estratégia podem ser executadas a partir de um local remoto centralizado.
O HiFREQ pode executar mais de 20.000 pedidos por segundo por conexão FIX única. Usando duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente o rendimento.
Baixa latência.
Latência de ida e volta de sub-milissegundos medida a partir do ponto em que o HiFREQ obtém um relatório de execução FIX até o ponto em que o HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de pedido FIX.
Distribuído e escalável.
Para aumentar a eficiência e o desempenho das estratégias de negociação, seus componentes podem ser projetados para serem executados simultaneamente. Os componentes de estratégia também podem ser implementados em vários servidores que podem ser colocados em vários locais de execução.

Link de baixa latência do InfoReach Eurex.
Plataforma Algorítmica de Latência Ultra Baixa para Negociação com Eurex.
O Eurex Low Latency Link é uma plataforma algorítmica de latência ultra baixa que dá a quantos e comerciantes a capacidade de implementar, testar e implantar estratégias altamente otimizadas para negociar com o Eurex Exchange. Ele fornece componentes essenciais necessários, base arquitetônica, desempenho e flexibilidade que permitem aos usuários se concentrarem na lógica de negócios de suas estratégias.
Ultra-baixa latência.
Latência tick-to-trade previsível e estável (menos de 20 microssegundos). Solução Java pura com o caminho crítico de execução produzindo sem lixo, minimizando a comutação e sincronização de contexto de thread, utilizando estruturas de dados sem bloqueio, envolvendo pinagem de CPU, espera ocupada (spinning) e i / o sem bloqueio com bypass de kernel.
Conectividade de troca.
Conectividade altamente ideal com o Eurex ETI.
Dados de mercado.
Eurex EOBI market data feed análise e disseminação. Trabalhando com formato wire e minimizando a troca de contexto de thread. Gravação e reprodução de dados de mercado.
Backtesting
Backtesting totalmente determinístico com cronograma e atrasos controláveis, envolvendo um mecanismo de correspondência interna.
Monitoramento e controle centralizados.
Todo o estado dos processos principais está disponível de forma assíncrona para outros componentes do sistema e para o frontend rico em recursos.
Distribuído.
As estratégias também podem ser implantadas em vários processos e em vários servidores. Se desejado, pode-se usar uma instância separada para cada instrumento individualmente negociado.

Negociação de Ultra-Baixa Latência.
A latência ultrabaixa é a chave para ganhar sua negociação pelo preço que você deseja antes que o preço da ação se mova. Isso é verdade, seja você um operador de alta frequência, um criador de mercado ou um operador de arbitragem estatística.
Os sistemas de negociação algorítmica usam técnicas como co-location, redes de caminho mais curto e, cada vez mais, interfaces Ethernet 10G e tecnologias Field Programmable Gate Array (FPGA) para minimizar a latência e obter uma vantagem competitiva. Tecnologias de FPGA de baixa latência - muitas vezes chamadas de dispositivos lógicos programáveis ​​- são inestimáveis ​​na competição no nível principal. O New Wave DV oferece dispositivos programáveis ​​personalizados para as suas necessidades de negociação de baixa latência.
A tecnologia de dispositivos programáveis ​​do New Wave DV oferece aos nossos clientes a vantagem que faz a diferença entre ganhar o negócio e ver alguém ganhar. É por isso que os principais nomes dos mercados financeiros confiam em nossos produtos. Entre em contato conosco para obter a tecnologia de negociação de baixíssima latência de que você precisa.
Como funcionam os dispositivos lógicos programáveis ​​para negociação de alta frequência?
Um sistema de negociação analisa dados de mercado de várias bolsas de valores, usa estratégias de negociação financeira para encontrar oportunidades de negociação e usa uma interface de latência ultra baixa para colocar os pedidos na fila de negociação primeiro.
A fim de reduzir a latência, é necessário empurrar a tomada de decisão sobre negociações para a Placa de Interface de Rede (NIC), o que alivia a necessidade de envolver o processador principal do sistema, o que poderia causar atrasos indesejáveis ​​no tempo de resposta. Esse processamento no lado da rede (onde o processamento ocorre o mais próximo possível da interface de rede) é essencial para o projeto de um sistema de negociação verdadeiramente de baixíssima latência.
Benefícios da tecnologia FPGA de baixa latência personalizada da New Wave DV.
Com base na tecnologia FPGA de baixa latência, nossa tecnologia de negociação de baixa latência oferece inúmeras vantagens.
Executar transações em um FPGA New Wave DV, localizado próximo à interface física da rede, elimina as latências causadas pelo barramento host, pelo processador host e pelo sistema operacional. Isso reduz drasticamente o tempo de resposta de negociação. Nossos FPGAs de baixa latência fornecem desempenho de velocidade de fio, permitindo a execução quase instantânea da parte do algoritmo que detecta e atua nas oportunidades de negociação antes que outras pessoas percebam a oportunidade. Nossos FPGAs podem ser reprogramados durante a operação, permitindo que parâmetros e algoritmos sejam alterados e atualizados, mantendo você à frente da concorrência. Os FPGAs New Wave DV são excelentes no processamento paralelo, o que permite que eles atuem em várias transações simultaneamente. Nossos FPGAs de baixa latência podem incluir uma estrutura de desenvolvimento que encurta o ciclo de desenvolvimento para os usuários e permite que eles se concentrem no desenvolvimento de seus sistemas e algoritmos proprietários. Cada FPGA do New Wave Design & amp; A verificação é um dispositivo lógico programável personalizado; Vamos projetar seu dispositivo programável para atender às suas necessidades e vencer sua concorrência.
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O New Wave DV oferece os melhores cartões FPGA 10G Ethernet de latência ultra-baixa, com estrutura de desenvolvimento de aplicativos fácil de usar. Nossa experiência em tecnologia de negociação de baixa latência vem de anos de fornecimento de soluções para os mercados financeiros. Entregamos no prazo e dentro do orçamento em uma indústria onde cada segundo e cada centavo faz ou quebra um acordo.
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